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CFTC持仓报告投机净头寸(期货)(2017-11-21)

2017年11月28日 14:29来源:知识产权保护网手机版
据CFTC持仓报告,11月21日,WTI原油、COMEX黄金、ICE美元指数、CME标普500指数等期货合约投机净多仓较一周前(11月14日)减少,其中,WTI原油、标普500期货投机净多仓由净增转为净减,黄金、美元指数期货投机净多仓为持续净减;CBOT美国10Y国债、Cboe标普500波动率指数期货的投机净多仓则持续净增。(图片来源:CFTC,新浪财经)据CFTC持仓报告,11月21日,WTI原油、COMEX黄金、ICE美元指数、CME标普500指数等期货合约投机净多仓较一周前(11月14日)减少,其中,WTI原油、标普500期货投机净多仓由净增转为净减,黄金、美元指数期货投机净多仓为持续净减;CBOT美国10Y国债、Cboe标普500波动率指数期货的投机净多仓则持续净增。(图片来源:CFTC,新浪财经)

NYMEX原油期货(USO)(USL)净多仓为577,078手,周变动减少19,388手,持仓变动显示市场对油价继续上涨的看法变得谨慎。WTI原油期货合约每手为1000美式桶。

COMEX黄金期货(GLD)净多仓为173,155手,周变动减少21,929手,显示市场对金价表现看法不如此前乐观。COMEX黄金期货合约每手为100金衡盎司。

美国10Y国债期货(IEF)(TLT)净多仓周变动36,244手,占净多仓比重超过1/3,显示市场变动较大,且更看好多仓方向。美国10Y国债期货合约每手面值为100,000美元。

芝加哥期权交易所(CBOE)VIX指数期货(VXX)多单持仓减少102,956手,周变动仅为24,702,显示市场对该波动率指数上升并不看好。Cboe标普500波动率指数期货合约每手价值为VIX指数*1000美元。

标普500指数(SPY)期货和美元指数(DXY)(UUP)期货变化不大,数据未能提供市场取向。

美国商品期货委员会( U.S. Commodity Futures Trading Commission,简称CFTC)是美国期货及衍生品市场的监管机构。

期货及衍生品持仓报告(The Commitments of Traders,简称COT)由CFTC公布,逢周五发布(遇节日会顺延至下一个交易日),数据截至当周二。该系列报告涵盖NYMEX、COMEX、ICE、CBOT、Cboe等交易所交易的期货、期权、互换等衍生品。

通常,投资者更关心“可报告持仓”(Reportable Positions)中的“非商业”部分里的净多仓(Net Positions)。这个指标是由“非商业”持仓中多仓(Long)减去空仓(Short)得到,投资者关心该值的周度变化。研究者如果将这些数据拉到更长时间窗口去考察,也可以在一定程度识别出该品种投机力量的变化趋势。

按照CFTC的定义,“商业”(Commercial)是指涉及到大宗商品的生产、加工或销售的实体。“非商业”(Non-Commercial)则通常指参与“投机”(speculative)的交易商,当中包含对冲基金等资产管理公司。

《线索Clues》引用的数据是COT系列报告中“仅期货”(Futures Only)部分,即不含期权等其它衍生品。这也是主流财经数据提供应商常用的报告口径。

(线索Clues / 李涛)

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